PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMTIX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMTIX с SHAPX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FMTIX (Franklin Moderate Allocation Fund) and SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) are both mutual funds - FMTIX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while SHAPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FMTIX returned 8.10%/yr vs 13.03%/yr for SHAPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMTIX charges 0.63%/yr vs 0.93%/yr for SHAPX.

Доходность

Сравнение доходности FMTIX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMTIX показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции FMTIX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 8.10% против 13.03% соответственно.

FMTIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
6.85%
С начала года
6.85%
1 год
14.93%
3 года*
13.23%
5 лет*
6.45%
10 лет*
8.10%

SHAPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
4.57%
С начала года
4.57%
1 год
11.75%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.47%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMTIX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund		6.85%15.05%11.80%14.38%-16.11%12.37%12.36%17.38%-4.81%13.50%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		4.57%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Correlation

The correlation between FMTIX and SHAPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г.

0.87

The correlation between FMTIX and SHAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Moderate Allocation Fund

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с FMTIX:
FMTIX с IVVFMTIX с VUGFMTIX с NWQIXFMTIX с BWBIXFMTIX с FKDNXFMTIX с BERIXFMTIX с FKINX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX

Доходность на риск

FMTIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTIX
Ранг доходности на риск FMTIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMTIXSHAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.11

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.62

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.39

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

5.98

+4.08

FMTIX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTIX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SHAPX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTIX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMTIX и SHAPX

Максимальная просадка FMTIX за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTIX и SHAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMTIXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-46.19%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.74%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

-16.15%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-20.53%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

-32.21%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.86%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-4.77%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.02%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTIX и SHAPX

Текущая волатильность для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) составляет 3.63%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMTIXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.12%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

8.62%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

10.93%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

14.93%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

16.72%

-5.62%

Сравнение комиссий FMTIX и SHAPX

FMTIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTIX и SHAPX

Дивидендная доходность FMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности SHAPX в 13.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund		7.53%8.79%2.24%2.61%4.25%12.93%4.35%9.38%9.15%4.65%2.24%5.42%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		13.46%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FMTIX and SHAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHAPX has higher volatility (4.12%) compared to FMTIX (3.63%). In terms of maximum drawdown, FMTIX dropped -32.01% vs SHAPX's -46.19%.

FMTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMTIX и SHAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор