Сравнение FMTIX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FMTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTIX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTIX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTIX Franklin Moderate Allocation Fund | -3.56% | 15.05% | 11.80% | 14.38% | -16.11% | 12.37% | 12.36% | 17.38% | -4.81% | 13.50% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -6.24% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTIX показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции FMTIX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 7.17% против 11.99% соответственно.
FMTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 7.17%
SHAPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTIX и SHAPX
FMTIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FMTIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FMTIX
SHAPX
Сравнение FMTIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTIX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.72 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.13 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.89 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 4.11 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.72 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FMTIX и SHAPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTIX и SHAPX
Дивидендная доходность FMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что меньше доходности SHAPX в 15.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTIX Franklin Moderate Allocation Fund | 8.74% | 8.79% | 2.24% | 2.61% | 4.25% | 12.93% | 4.35% | 9.38% | 9.15% | 4.65% | 2.24% | 5.42% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 15.01% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FMTIX и SHAPX
Максимальная просадка FMTIX за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTIX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -46.19% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -10.57% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -20.53% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.19% | -32.21% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -8.74% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -4.79% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.29% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTIX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) составляет 3.48%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.74% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 7.86% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 15.90% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 14.85% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 16.70% | -5.62% |