PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMTIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMTIX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FMTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMTIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMTIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund		-3.56%15.05%11.80%14.38%-16.11%12.37%12.36%17.38%-4.81%2.07%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMTIX показывает доходность -3.56%, а PALDX немного ниже – -3.62%.

FMTIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.22%
1 год
11.16%
3 года*
10.56%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.17%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Moderate Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FMTIX:
FMTIX с IVVFMTIX с VUGFMTIX с BERIXFMTIX с CSTAXFMTIX с IOEZXFMTIX с TPDAXFMTIX с BWBIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий FMTIX и PALDX

FMTIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FMTIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTIX
Ранг доходности на риск FMTIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMTIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.65

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

6.83

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMTIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMTIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.71

-0.11

Корреляция

Корреляция между FMTIX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTIX и PALDX

Дивидендная доходность FMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund		8.74%8.79%2.24%2.61%4.25%12.93%4.35%9.38%9.15%4.65%2.24%5.42%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMTIX и PALDX

Максимальная просадка FMTIX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMTIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-26.16%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-8.20%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-20.47%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-5.96%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.16%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.70%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTIX и PALDX

Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FMTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMTIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.05%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

5.86%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

11.52%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

12.08%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

12.75%

-1.67%