Сравнение FMTIX с EMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).
FMTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTIX и EMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTIX и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTIX Franklin Moderate Allocation Fund | -1.87% | 15.05% | 11.80% | 14.38% | -16.11% | 12.37% | 12.36% | 17.38% | -4.81% | 13.50% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTIX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции FMTIX уступали акциям EMO по среднегодовой доходности: 7.36% против 9.14% соответственно.
FMTIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.36%
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTIX и EMO
FMTIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Доходность на риск
FMTIX vs. EMO — Ранг доходности на риск
FMTIX
EMO
Сравнение FMTIX c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTIX | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.67 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.00 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.81 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 2.44 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTIX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.67 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.21 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.22 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.11 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FMTIX и EMO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTIX и EMO
Дивидендная доходность FMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности EMO в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTIX Franklin Moderate Allocation Fund | 8.59% | 8.79% | 2.24% | 2.61% | 4.25% | 12.93% | 4.35% | 9.38% | 9.15% | 4.65% | 2.24% | 5.42% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок FMTIX и EMO
Максимальная просадка FMTIX за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTIX и EMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTIX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -95.06% | +63.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -18.81% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -28.59% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.19% | -93.02% | +63.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.90% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -32.26% | +25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 6.23% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTIX и EMO
Текущая волатильность для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) составляет 4.04%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTIX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.53% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 11.68% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 21.67% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 26.82% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 41.42% | -30.32% |