PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMTIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMTIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FMTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FMTIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMTIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund		-3.56%15.05%11.80%14.38%-16.11%12.37%12.36%17.38%-4.81%13.50%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FMTIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции FMTIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.17% против 8.62% соответственно.

FMTIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.22%
1 год
11.16%
3 года*
10.56%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.17%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Moderate Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FMTIX:
FMTIX с IVVFMTIX с VUGFMTIX с BERIXFMTIX с CSTAXFMTIX с IOEZXFMTIX с TPDAXFMTIX с BWBIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FMTIX и CONWX

FMTIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

FMTIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTIX
Ранг доходности на риск FMTIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMTIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.70

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.36

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.99

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

11.30

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMTIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTIX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMTIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.78

-0.18

Корреляция

Корреляция между FMTIX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTIX и CONWX

Дивидендная доходность FMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund		8.74%8.79%2.24%2.61%4.25%12.93%4.35%9.38%9.15%4.65%2.24%5.42%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMTIX и CONWX

Максимальная просадка FMTIX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMTIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-26.09%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-8.60%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-12.49%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

-26.09%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-2.03%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-2.78%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.52%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTIX и CONWX

Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FMTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMTIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.12%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

5.43%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

10.70%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

10.26%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

11.15%

-0.07%