Сравнение FMSDX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSDX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 1.82% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -0.91% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSDX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%.
FMSDX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и STDAX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
FMSDX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
FMSDX
STDAX
Сравнение FMSDX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSDX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 4.33 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 7.27 | -5.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.54 | -1.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 6.81 | -4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 32.75 | -23.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSDX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 4.33 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.43 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | -0.00 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и STDAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и STDAX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.48% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и STDAX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSDX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -76.81% | +55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -0.59% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -2.91% | -15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -9.47% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -31.94% | +28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.12% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и STDAX
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSDX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.40% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 0.64% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 0.93% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 1.95% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 6.69% | +3.93% |