PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSDX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSDX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSDX и PALDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		0.32%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

FMSDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.19%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.81%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Income Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий FMSDX и PALDX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FMSDX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSDX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSDXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.65

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.42

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

6.83

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSDX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSDXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.12

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.71

+0.13

Корреляция

Корреляция между FMSDX и PALDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и PALDX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.53%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и PALDX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSDXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-26.16%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-8.20%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-20.47%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.96%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-4.16%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.70%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и PALDX

Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSDXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.05%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

5.86%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.52%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

12.08%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

12.75%

-2.14%