Сравнение FMSDX с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMSDX или GOVT.
Основные характеристики
| FMSDX | GOVT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.42% | 1.44% |
| Дох-ть за 1 год | 19.99% | 6.78% |
| Дох-ть за 3 года | 2.42% | -2.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.00% | -0.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 17.87 | 3.51 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 6.88% | 5.60% |
| Макс. просадка | -21.64% | -19.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | -11.75% |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и GOVT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и GOVT
С начала года, FMSDX показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 1.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и GOVT
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMSDX c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и GOVT
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности GOVT в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.65% | 4.24% | 3.88% | 2.98% | 3.26% | 2.76% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.12% | 2.66% | 1.76% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и GOVT
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и GOVT
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.