Сравнение FMSDX с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и GOVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSDX и GOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 1.82% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -0.91% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.02% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSDX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.02%.
FMSDX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
GOVT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и GOVT
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%.
Доходность на риск
FMSDX vs. GOVT — Ранг доходности на риск
FMSDX
GOVT
Сравнение FMSDX c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSDX | GOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.73 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.06 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.23 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 3.16 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSDX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.73 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.04 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.26 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и GOVT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и GOVT
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности GOVT в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.48% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и GOVT
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и GOVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSDX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -19.07% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -2.58% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -16.60% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -7.05% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -5.23% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.01% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и GOVT
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSDX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 1.45% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 2.45% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 4.06% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 6.03% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 5.22% | +5.40% |