PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSDX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSDX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSDX и CONWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		1.82%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%.

FMSDX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.87%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FMSDX и CONWX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

FMSDX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSDX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSDXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.70

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.36

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.99

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

11.30

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSDX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSDXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.78

+0.07

Корреляция

Корреляция между FMSDX и CONWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и CONWX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.48%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и CONWX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSDXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-26.09%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-8.60%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-12.49%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.03%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-2.78%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.52%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и CONWX

Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSDXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.12%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

5.43%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

10.70%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

10.26%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

11.15%

-0.53%