Сравнение FMRAX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FMRAX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMRAX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | -0.17% | 14.35% | 7.19% | 12.51% | -16.27% | 8.90% | 13.83% | 7.61% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
FMRAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRAX и TDIFX
FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FMRAX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FMRAX
TDIFX
Сравнение FMRAX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMRAX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.47 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 6.12 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMRAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FMRAX и TDIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRAX и TDIFX
Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.60% | 2.57% | 2.50% | 2.39% | 4.02% | 4.74% | 3.01% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FMRAX и TDIFX
Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMRAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -12.21% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -2.84% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -12.21% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -1.83% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -1.77% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.84% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRAX и TDIFX
Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMRAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 1.51% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 2.32% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 4.34% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 5.89% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 5.05% | +5.00% |