Сравнение FMQQ с SMST
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. FMQQ is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, FMQQ returned -17.84% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. FMQQ charges 0.86%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | -5.28% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between FMQQ and SMST is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. SMST — Ранг доходности на риск
FMQQ
SMST
Сравнение FMQQ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.04 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.82 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и SMST
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -99.25% | +34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -85.39% | +54.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -97.32% | +44.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -90.93% | +41.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 44.56% | -27.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и SMST
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 55.38% | -51.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 135.32% | -119.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 149.40% | -130.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 167.53% | -142.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 167.53% | -142.83% |
Сравнение комиссий FMQQ и SMST
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и SMST
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and SMST have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -17.84% for FMQQ. On fees, FMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
FMQQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for SMST.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: EMQQ and Defiance. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор