PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNY с SUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMNY с SUB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMNY (First Trust New York High Income Municipal ETF) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FMNY is actively managed, while SUB is passively managed. Over the past 5 years, FMNY returned 0.58%/yr vs 1.47%/yr for SUB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMNY charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for SUB.

Доходность

Сравнение доходности FMNY и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMNY показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.83%.

FMNY

1 день
-0.12%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.40%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

SUB

1 день
0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.15%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMNY и SUB

2026 (YTD)20252024202320222021
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		1.81%3.94%1.74%6.14%-10.65%1.60%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.83%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.10%

Correlation

The correlation between FMNY and SUB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between FMNY and SUB has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New York High Income Municipal ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с FMNY:
FMNY с NYFFMNY с PZTFMNY с VNYUXFMNY с SCHGFMNY с SWPPXFMNY с FUMBFMNY с GUMI
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Доходность на риск

FMNY vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNY c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNYSUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.17

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.59

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.71

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.93

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

11.13

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNY vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNY на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNY и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNYSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.17

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.90

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.42

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FMNY и SUB

Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и SUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMNYSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-9.46%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-0.81%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.88%

-1.23%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-4.35%

-11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.06%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-0.92%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.28%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNY и SUB

First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FMNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMNYSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.28%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

0.79%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

1.00%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

1.64%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

2.59%

+1.40%

Сравнение комиссий FMNY и SUB

FMNY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNY и SUB

Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SUB в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		3.69%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.52%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FMNY and SUB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMNY has higher volatility (0.84%) compared to SUB (0.28%). In terms of maximum drawdown, FMNY dropped -15.90% vs SUB's -9.46%.

On 5-year performance, SUB leads with 1.47% vs 0.58% for FMNY. On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SUB has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUB has performed better with a 1.47% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for FMNY.

FMNY has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.52% for SUB.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FMNY and 0.07% for SUB.

SUB currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMNY и SUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор