PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNY с BDCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMNY с BDCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMNY (First Trust New York High Income Municipal ETF) and BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) are both exchange-traded funds - FMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. FMNY is actively managed, while BDCZ is passively managed. Over the past 5 years, FMNY returned 0.58%/yr vs 3.77%/yr for BDCZ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FMNY charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for BDCZ.

Доходность

Сравнение доходности FMNY и BDCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMNY показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у BDCZ с доходностью -6.24%.

FMNY

1 день
-0.12%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.40%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

BDCZ

1 день
1.89%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.29%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMNY и BDCZ

2026 (YTD)20252024202320222021
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		1.81%3.94%1.74%6.14%-10.65%1.60%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-6.24%-3.72%12.22%25.31%-9.12%11.11%

Correlation

The correlation between FMNY and BDCZ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.03

The correlation between FMNY and BDCZ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New York High Income Municipal ETF

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Часто сравнивают с FMNY:
FMNY с NYFFMNY с PZTFMNY с VNYUXFMNY с SCHGFMNY с SWPPXFMNY с FUMBFMNY с GUMI
Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH

Доходность на риск

FMNY vs. BDCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNY c BDCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNYBDCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.41

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.44

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.95

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.42

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

-0.76

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNY vs. BDCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNY на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа BDCZ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNY и BDCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNYBDCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-0.41

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FMNY и BDCZ

Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и BDCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMNYBDCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-55.63%

+39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-19.95%

+17.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.88%

-20.77%

+14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-23.12%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-15.70%

+14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-7.87%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

10.97%

-10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNY и BDCZ

Текущая волатильность для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) составляет 0.84%, в то время как у ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что FMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMNYBDCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

8.67%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

17.27%

-14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

20.51%

-17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

17.82%

-13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

21.74%

-17.75%

Сравнение комиссий FMNY и BDCZ

FMNY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BDCZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNY и BDCZ

Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности BDCZ в 11.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.07%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		3.69%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMNY and BDCZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.67%) compared to FMNY (0.84%). In terms of maximum drawdown, FMNY dropped -15.90% vs BDCZ's -55.63%.

On 5-year performance, BDCZ leads with 3.77% vs 0.58% for FMNY. On fees, FMNY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FMNY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 3.77% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMNY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.07%, compared with 3.69% for FMNY.

FMNY is categorized as Municipal Bonds, while BDCZ is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and UBS. Their fees differ too: 0.65% for FMNY and 0.85% for BDCZ.

FMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMNY и BDCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор