PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMNY с BDCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FMNY и BDCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMNY показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у BDCZ с доходностью -9.15%.


FMNY

1 день
0.16%
1 месяц
1.15%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.47%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.67%
10 лет*

BDCZ

1 день
0.28%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-6.35%
1 год
-11.25%
3 года*
4.36%
5 лет*
3.27%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMNY и BDCZ


2026 (YTD)20252024202320222021
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF
2.34%3.94%1.74%6.14%-10.65%1.67%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
-9.15%-3.72%12.22%25.31%-9.12%13.87%

Correlation

The correlation between FMNY and BDCZ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.03

The correlation between FMNY and BDCZ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust New York High Income Municipal ETF

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Доходность на риск

FMNY vs. BDCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 5555
Ранг коэф-та Мартина

BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNY c BDCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FMNYBDCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.92

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.57

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

-0.97

+9.44

FMNY vs. BDCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNY на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа BDCZ равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNY и BDCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMNY и BDCZ

Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и BDCZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FMNYBDCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-55.63%

+39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-19.95%

+17.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.88%

-20.77%

+14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-23.12%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-18.32%

+18.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.91%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

11.61%

-10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNY и BDCZ

Текущая волатильность для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) составляет 0.40%, в то время как у ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что FMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FMNYBDCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

8.32%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

17.33%

-14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

20.60%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

17.81%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

21.76%

-17.79%

Сравнение комиссий FMNY и BDCZ

FMNY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BDCZ в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNY и BDCZ

Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности BDCZ в 11.42%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
11.42%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF
3.99%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FMNY and BDCZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.32%) compared to FMNY (0.40%). In terms of maximum drawdown, FMNY dropped -15.90% vs BDCZ's -55.63%.

On 5-year performance, BDCZ leads with 3.27% vs 0.67% for FMNY. On fees, FMNY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FMNY has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 3.27% return vs 0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMNY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.42%, compared with 3.99% for FMNY.

FMNY is categorized as Municipal Bonds, while BDCZ is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and UBS. Their fees differ too: 0.65% for FMNY and 0.85% for BDCZ.

FMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMNY и BDCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор