Сравнение FMNEX с FMUEX
FMNEX (RBB Free Market International Equity Fund) and FMUEX (RBB Free Market U.S. Equity Fund) are both mutual funds - FMNEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by RBB Funds, while FMUEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by RBB Funds. Over the past 10 years, FMNEX returned 9.85%/yr vs 11.51%/yr for FMUEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMNEX charges 0.56%/yr vs 0.78%/yr for FMUEX.
Доходность
Сравнение доходности FMNEX и FMUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMNEX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у FMUEX с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции FMNEX уступали акциям FMUEX по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.51% соответственно.
FMNEX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 9.85%
FMUEX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 16.85%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам FMNEX и FMUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNEX RBB Free Market International Equity Fund | 12.03% | 42.81% | 2.15% | 16.13% | -10.54% | 14.50% | 2.74% | 17.72% | -19.58% | 27.74% |
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 16.72% | 12.79% | 8.09% | 17.10% | -10.47% | 31.75% | 5.65% | 22.44% | -11.62% | 13.44% |
Correlation
The correlation between FMNEX and FMUEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.77 |
The correlation between FMNEX and FMUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMNEX vs. FMUEX — Ранг доходности на риск
FMNEX
FMUEX
Сравнение FMNEX c FMUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMNEX | FMUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 4.63 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 16.72 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMNEX | FMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FMNEX и FMUEX
Максимальная просадка FMNEX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке FMUEX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNEX и FMUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMNEX | FMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -58.03% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -7.61% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -25.49% | +12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | -25.49% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.35% | -42.31% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.67% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -8.06% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.10% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMNEX и FMUEX
RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FMNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMNEX | FMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.77% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 9.89% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 14.26% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.40% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 19.74% | -3.59% |
Сравнение комиссий FMNEX и FMUEX
FMNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FMUEX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMNEX и FMUEX
Дивидендная доходность FMNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FMUEX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNEX RBB Free Market International Equity Fund | 4.19% | 4.69% | 0.00% | 2.49% | 3.46% | 1.31% | 3.03% | 2.56% | 4.12% | 3.30% | 3.17% | 3.60% |
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 1.61% | 1.87% | 0.00% | 4.12% | 8.26% | 4.38% | 1.61% | 5.57% | 5.88% | 3.80% | 4.80% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
FMNEX and FMUEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMNEX has higher volatility (4.05%) compared to FMUEX (3.77%). In terms of maximum drawdown, FMNEX dropped -59.76% vs FMUEX's -58.03%.
FMNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMNEX и FMUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор