PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMNEX с FMUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FMNEX и FMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMNEX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у FMUEX с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции FMNEX уступали акциям FMUEX по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.51% соответственно.


FMNEX

1 день
-0.80%
1 месяц
2.23%
С начала года
12.03%
6 месяцев
15.26%
1 год
33.80%
3 года*
21.28%
5 лет*
10.51%
10 лет*
9.85%

FMUEX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.14%
С начала года
16.72%
6 месяцев
16.85%
1 год
35.56%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMNEX и FMUEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund
12.03%42.81%2.15%16.13%-10.54%14.50%2.74%17.72%-19.58%27.74%
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund
16.72%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%22.44%-11.62%13.44%

Correlation

The correlation between FMNEX and FMUEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.77

The correlation between FMNEX and FMUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RBB Free Market International Equity Fund

RBB Free Market U.S. Equity Fund

Доходность на риск

FMNEX vs. FMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMNEX
Ранг доходности на риск FMNEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNEX c FMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMNEXFMUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.63

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

16.72

-5.11

FMNEX vs. FMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNEX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMUEX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNEX и FMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMNEXFMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FMNEX и FMUEX

Максимальная просадка FMNEX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке FMUEX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNEX и FMUEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FMNEXFMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-58.03%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-7.61%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-25.49%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-25.49%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.35%

-42.31%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.67%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-8.06%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.10%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNEX и FMUEX

RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FMNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FMNEXFMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.77%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

9.89%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

14.26%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

18.40%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

19.74%

-3.59%

Сравнение комиссий FMNEX и FMUEX

FMNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FMUEX в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNEX и FMUEX

Дивидендная доходность FMNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FMUEX в 1.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund
4.19%4.69%0.00%2.49%3.46%1.31%3.03%2.56%4.12%3.30%3.17%3.60%
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund
1.61%1.87%0.00%4.12%8.26%4.38%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%

Часто задаваемые вопросы


FMNEX and FMUEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMNEX has higher volatility (4.05%) compared to FMUEX (3.77%). In terms of maximum drawdown, FMNEX dropped -59.76% vs FMUEX's -58.03%.

FMNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMNEX и FMUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор