PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMNEX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMNEX с DFIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMNEX (RBB Free Market International Equity Fund) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both funds - FMNEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by RBB Funds, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, FMNEX returned 19.28%/yr vs 22.65%/yr for DFIV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FMNEX charges 0.56%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности FMNEX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMNEX показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 13.68%.

FMNEX

1 день
0.70%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
7.55%
С начала года
11.78%
1 год
29.22%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.65%
10 лет*
9.89%

DFIV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
10.11%
С начала года
13.68%
1 год
34.00%
3 года*
22.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMNEX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund		11.78%42.81%2.15%16.13%-10.54%-0.86%
DFIV
Dimensional International Value ETF		13.68%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between FMNEX and DFIV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between FMNEX and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market International Equity Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с FMNEX:
FMNEX с VXUSFMNEX с VTFMNEX с TMFGFMNEX с FMFIXFMNEX с ^GSPCFMNEX с AVDVFMNEX с DFVQX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

FMNEX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNEX
Ранг доходности на риск FMNEX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNEX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMNEXDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.43

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.35

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.54

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

13.45

-3.80

FMNEX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNEX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNEX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMNEX и DFIV

Максимальная просадка FMNEX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNEX и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMNEXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-25.42%

-34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.66%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-14.72%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.62%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-4.40%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.54%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNEX и DFIV

RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что FMNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMNEXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.32%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.63%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

14.04%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

16.57%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

16.57%

-0.69%

Сравнение комиссий FMNEX и DFIV

FMNEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNEX и DFIV

Дивидендная доходность FMNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DFIV в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.65%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund		4.20%4.69%0.00%2.49%3.46%1.31%3.03%2.56%4.12%3.30%3.17%3.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FMNEX and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMNEX has higher volatility (4.11%) compared to DFIV (3.32%). In terms of maximum drawdown, FMNEX dropped -59.76% vs DFIV's -25.42%.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMNEX и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор