Сравнение FMNEX с VT

С начала года, FMNEX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции FMNEX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMNEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMNEX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNEX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMNEX и VT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка FMNEX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNEX и VT.

RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что FMNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.