Сравнение FMNEX с VT
FMNEX (RBB Free Market International Equity Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - FMNEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by RBB Fund, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, FMNEX returned 9.93%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FMNEX charges 0.56%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности FMNEX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMNEX показывает доходность 14.41%, а VT немного ниже – 14.23%. За последние 10 лет акции FMNEX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.93% против 12.56% соответственно.
FMNEX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 5.90%
- С начала года
- 14.41%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 9.93%
- Всё время*
- 5.85%
VT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $470.51M | $374.42M | $484.76M |
Сравнение доходности по годам FMNEX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNEX RBB Free Market International Equity Fund | 14.41% | 42.81% | 2.15% | 16.13% | -10.54% | 14.50% | 2.74% | 17.72% | -19.58% | 27.74% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.23% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between FMNEX and VT is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г. | 0.88 |
The correlation between FMNEX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMNEX vs. VT — Ранг доходности на риск
FMNEX
VT
Сравнение FMNEX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMNEX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.64 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 10.98 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMNEX и VT
Максимальная просадка FMNEX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNEX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMNEX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -50.27% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -9.67% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -16.51% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | -26.38% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.35% | -34.24% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -6.97% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.32% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMNEX и VT
RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 4.44% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMNEX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.27% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 11.81% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 13.97% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 16.24% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 17.19% | -1.27% |
Сравнение комиссий FMNEX и VT
FMNEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMNEX и VT
Дивидендная доходность FMNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNEX RBB Free Market International Equity Fund | 4.10% | 4.69% | 0.00% | 2.49% | 3.46% | 1.31% | 3.03% | 2.56% | 4.12% | 3.30% | 3.17% | 3.60% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
FMNEX and VT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMNEX has higher volatility (4.44%) compared to VT (4.27%). In terms of maximum drawdown, FMNEX dropped -59.76% vs VT's -50.27%.
FMNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMNEX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор