PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNEX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FMNEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNEX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund		3.54%42.81%2.15%16.13%-10.54%14.50%2.74%17.72%-19.58%27.74%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FMNEX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FMNEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.24% соответственно.

FMNEX

1 день
2.81%
1 месяц
-7.05%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.86%
1 год
35.93%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.36%
10 лет*
9.37%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market International Equity Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FMNEX:
FMNEX с VXUSFMNEX с VTFMNEX с DFIVFMNEX с TMFGFMNEX с AVDVFMNEX с FMFIXFMNEX с DFVQX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FMNEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNEX
Ранг доходности на риск FMNEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNEX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.92

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.41

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.41

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

6.61

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNEX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.92

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между FMNEX и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FMNEX и ^GSPC

Максимальная просадка FMNEX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNEX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-56.78%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.14%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-25.43%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.35%

-33.92%

-13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-5.78%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-10.75%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.60%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNEX и ^GSPC

RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FMNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.37%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.55%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

18.33%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

16.90%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

18.05%

-1.93%