PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNEX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNEX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

FMNEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNEX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNEX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund		3.54%42.81%2.15%16.13%-10.54%14.50%2.74%9.39%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, FMNEX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

FMNEX

1 день
2.81%
1 месяц
-7.05%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.86%
1 год
35.93%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.36%
10 лет*
9.37%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market International Equity Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FMNEX:
FMNEX с VXUSFMNEX с VTFMNEX с ^GSPCFMNEX с DFIVFMNEX с TMFGFMNEX с FMFIXFMNEX с DFVQX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий FMNEX и AVDV

FMNEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

FMNEX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNEX
Ранг доходности на риск FMNEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNEX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNEXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.78

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

3.48

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

3.87

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

16.10

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNEX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNEX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNEX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNEXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.76

-0.48

Корреляция

Корреляция между FMNEX и AVDV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNEX и AVDV

Дивидендная доходность FMNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund		4.53%4.69%0.00%2.49%3.46%1.31%3.03%2.56%4.12%3.30%3.17%3.60%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMNEX и AVDV

Максимальная просадка FMNEX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNEX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNEXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-43.01%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.19%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-28.08%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-7.48%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-6.88%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.17%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNEX и AVDV

Текущая волатильность для RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) составляет 7.07%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что FMNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNEXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.50%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.20%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

18.44%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.15%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

19.76%

-3.64%