PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMILX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMILX с VALAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMILX (Fidelity New Millennium Fund) and VALAX (Al Frank Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FMILX returned 15.17%/yr vs 14.37%/yr for VALAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FMILX charges 0.59%/yr vs 1.24%/yr for VALAX.

Доходность

Сравнение доходности FMILX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции FMILX превзошли акции VALAX по среднегодовой доходности: 15.17% против 14.37% соответственно.

FMILX

1 день
0.40%
1 месяц
5.31%
С начала года
13.16%
6 месяцев
9.62%
1 год
24.54%
3 года*
22.92%
5 лет*
15.35%
10 лет*
15.17%

VALAX

1 день
-0.25%
1 месяц
5.59%
С начала года
22.82%
6 месяцев
23.96%
1 год
52.25%
3 года*
24.78%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMILX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		13.16%12.97%28.83%25.37%-1.56%23.92%5.73%26.17%-6.31%19.00%
VALAX
Al Frank Fund		22.82%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Correlation

The correlation between FMILX and VALAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.93

The correlation between FMILX and VALAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FMILX:
FMILX с FXAIXFMILX с VOOFMILX с SCHDFMILX с FDGRXFMILX с FBCVXFMILX с FTRNXFMILX с FZROX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с LOMAXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с OANMXVALAX с FDETXVALAX с VEIPX

Доходность на риск

FMILX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMILX
Ранг доходности на риск FMILX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMILX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMILX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILXVALAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
3.83

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
5.15

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.68

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

6.10

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

24.38

-16.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMILX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.83

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FMILX и VALAX

Максимальная просадка FMILX за все время составила -58.56%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и VALAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-61.26%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-8.56%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-25.81%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-25.81%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-38.22%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.45%

-10.75%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.14%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и VALAX

Текущая волатильность для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) составляет 3.56%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FMILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.09%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.71%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

13.67%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.78%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

19.34%

-1.32%

Сравнение комиссий FMILX и VALAX

FMILX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и VALAX

FMILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		0.00%0.00%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%7.84%6.65%11.99%
VALAX
Al Frank Fund		7.05%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Часто задаваемые вопросы

FMILX and VALAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALAX has higher volatility (4.09%) compared to FMILX (3.56%). In terms of maximum drawdown, FMILX dropped -58.56% vs VALAX's -61.26%.

VALAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMILX и VALAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор