Сравнение FMILX с FDSCX
FMILX (Fidelity New Millennium Fund) and FDSCX (Fidelity Stock Selector Small Cap Fund) are both mutual funds - FMILX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FDSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FMILX returned 15.49%/yr vs 13.72%/yr for FDSCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMILX charges 0.59%/yr vs 0.90%/yr for FDSCX.
Доходность
Сравнение доходности FMILX и FDSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMILX показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у FDSCX с доходностью 20.62%. За последние 10 лет акции FMILX превзошли акции FDSCX по среднегодовой доходности: 15.49% против 13.72% соответственно.
FMILX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 15.49%
FDSCX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 41.05%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам FMILX и FDSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 11.64% | 12.97% | 28.83% | 25.37% | -1.56% | 23.92% | 5.73% | 26.17% | -6.31% | 19.00% |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 20.62% | 14.33% | 14.51% | 19.46% | -18.28% | 24.76% | 21.76% | 30.42% | -8.90% | 11.25% |
Correlation
The correlation between FMILX and FDSCX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 1995 г. | 0.87 |
The correlation between FMILX and FDSCX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMILX vs. FDSCX — Ранг доходности на риск
FMILX
FDSCX
Сравнение FMILX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMILX | FDSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.97 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 15.30 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMILX и FDSCX
Максимальная просадка FMILX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и FDSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMILX | FDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -65.47% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -10.04% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -27.42% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -30.56% | +10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | -38.43% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -0.43% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -11.21% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.60% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMILX и FDSCX
Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеют волатильность 6.31% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMILX | FDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.38% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 14.09% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 18.49% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 21.71% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 21.89% | -3.86% |
Сравнение комиссий FMILX и FDSCX
FMILX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDSCX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMILX и FDSCX
FMILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.60% | 0.72% | 2.71% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.02% | 1.63% | 7.06% |
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 3.87% | 4.19% | 8.25% | 8.60% | 4.72% | 18.25% | 7.84% | 6.65% | 11.99% |
Часто задаваемые вопросы
FMILX and FDSCX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDSCX has higher volatility (6.38%) compared to FMILX (6.31%). In terms of maximum drawdown, FMILX dropped -58.56% vs FDSCX's -65.47%.
FDSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMILX и FDSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор