PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMIL с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMIL is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 5 years, FMIL returned 17.03%/yr vs 6.96%/yr for USMV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

FMIL

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
8.85%
С начала года
10.93%
1 год
20.97%
3 года*
21.07%
5 лет*
17.03%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIL и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		10.93%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%19.50%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%10.12%

Correlation

The correlation between FMIL and USMV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.66

Over the past year, the correlation between FMIL and USMV has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FMIL и USMV

Секторы
FMIL
USMV

Технологии

31.3%
33.9%

Финансовые услуги

13.5%
11.7%

Коммуникационные услуги

11.1%
6.2%

Промышленность

10.7%
6.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
5.7%

Здравоохранение

8.7%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.4%

Энергетика

4.0%
2.7%

Коммунальные услуги

2.7%
6.9%

Сырьевые материалы

2.0%
2.4%

Недвижимость

1.1%
2.5%

Технологии

FMIL
31.3%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

FMIL
13.5%
USMV
11.7%

Коммуникационные услуги

FMIL
11.1%
USMV
6.2%

Промышленность

FMIL
10.7%
USMV
6.1%

Потребительский циклический сектор

FMIL
9.7%
USMV
5.7%

Здравоохранение

FMIL
8.7%
USMV
12.6%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.7%
USMV
9.4%

Энергетика

FMIL
4.0%
USMV
2.7%

Коммунальные услуги

FMIL
2.7%
USMV
6.9%

Сырьевые материалы

FMIL
2.0%
USMV
2.4%

Недвижимость

FMIL
1.1%
USMV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с CMCFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

FMIL vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMILUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.74

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.10

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

0.98

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

3.18

+6.11

FMIL vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIL и USMV

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-33.10%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-6.46%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-9.36%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-17.93%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.24%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-2.87%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.98%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и USMV

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.00%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

6.41%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

8.53%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

12.38%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

14.50%

+3.13%

Сравнение комиссий FMIL и USMV

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и USMV

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FMIL and USMV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIL has higher volatility (3.87%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, FMIL leads with 17.03% vs 6.96% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMIL has performed better with a 17.03% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for FMIL.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.99% for FMIL.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.15% for USMV.

FMIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор