PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMIL с LIRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIL с LIRAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX).

FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. LIRAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIL или LIRAX.

Корреляция

Корреляция между FMIL и LIRAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и LIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIL:

0.50

LIRAX:

0.86

Коэф-т Сортино

FMIL:

0.86

LIRAX:

1.48

Коэф-т Омега

FMIL:

1.12

LIRAX:

1.20

Коэф-т Кальмара

FMIL:

0.53

LIRAX:

1.26

Коэф-т Мартина

FMIL:

1.93

LIRAX:

5.03

Индекс Язвы

FMIL:

5.42%

LIRAX:

1.53%

Дневная вол-ть

FMIL:

20.09%

LIRAX:

7.56%

Макс. просадка

FMIL:

-19.72%

LIRAX:

-20.67%

Текущая просадка

FMIL:

-4.52%

LIRAX:

-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у LIRAX с доходностью 2.54%.

FMIL

С начала года

0.64%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

-1.32%

1 год

8.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LIRAX

С начала года

2.54%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

2.02%

1 год

6.41%

5 лет

4.92%

10 лет

4.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMIL и LIRAX

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LIRAX в 0.44%.

FMIL
Fidelity New Millennium ETF
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIL и LIRAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг риск-скорректированной доходности FMIL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
LIRAX
Ранг риск-скорректированной доходности LIRAX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIL c LIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа LIRAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и LIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и LIRAX

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности LIRAX в 2.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.94%0.82%0.57%1.43%1.68%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		2.59%2.66%2.37%2.26%1.87%1.69%2.12%2.11%1.77%1.75%1.68%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FMIL и LIRAX

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке LIRAX в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и LIRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и LIRAX

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...