PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMIL с FGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIL с FGRO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO).

FMIL и FGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIL или FGRO.

Корреляция

Корреляция между FMIL и FGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и FGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIL:

0.38

FGRO:

0.20

Коэф-т Сортино

FMIL:

0.69

FGRO:

0.43

Коэф-т Омега

FMIL:

1.10

FGRO:

1.06

Коэф-т Кальмара

FMIL:

0.40

FGRO:

0.18

Коэф-т Мартина

FMIL:

1.47

FGRO:

0.57

Индекс Язвы

FMIL:

5.37%

FGRO:

8.30%

Дневная вол-ть

FMIL:

19.84%

FGRO:

27.46%

Макс. просадка

FMIL:

-19.72%

FGRO:

-44.52%

Текущая просадка

FMIL:

-8.21%

FGRO:

-13.38%

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у FGRO с доходностью -8.20%.

FMIL

С начала года

-3.25%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

-6.47%

1 год

6.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FGRO

С начала года

-8.20%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-9.43%

1 год

5.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMIL и FGRO

И FMIL, и FGRO имеют комиссию равную 0.59%.

FMIL
Fidelity New Millennium ETF
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIL и FGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг риск-скорректированной доходности FMIL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
FGRO
Ранг риск-скорректированной доходности FGRO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIL c FGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа FGRO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и FGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и FGRO

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности FGRO в 0.10%

TTM20242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.74%0.46%0.35%1.43%1.68%0.48%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.10%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIL и FGRO

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FGRO в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и FGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и FGRO

Загрузка...