PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с FGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с FGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FMIL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMIL returned 16.04%/yr vs 12.69%/yr for FGRO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и FGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у FGRO с доходностью 17.03%.

FMIL

1 день
0.82%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.77%
1 год
27.80%
3 года*
23.70%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—

FGRO

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIL и FGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		11.16%17.67%27.89%25.07%-0.04%19.03%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		17.03%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%

Correlation

The correlation between FMIL and FGRO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.80

The correlation between FMIL and FGRO shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMIL и FGRO

Секторы
FMIL
FGRO

Технологии

32.4%
47.1%

Коммуникационные услуги

11.9%
18.4%

Финансовые услуги

11.1%
4.8%

Промышленность

10.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.3%

Здравоохранение

8.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.8%

Энергетика

4.6%
0.2%

Коммунальные услуги

2.5%
0.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Недвижимость

1.1%
0.7%

Технологии

FMIL
32.4%
FGRO
47.1%

Коммуникационные услуги

FMIL
11.9%
FGRO
18.4%

Финансовые услуги

FMIL
11.1%
FGRO
4.8%

Промышленность

FMIL
10.8%
FGRO
5.7%

Потребительский циклический сектор

FMIL
10.4%
FGRO
12.3%

Здравоохранение

FMIL
8.2%
FGRO
7.9%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.7%
FGRO
0.8%

Энергетика

FMIL
4.6%
FGRO
0.2%

Коммунальные услуги

FMIL
2.5%
FGRO
0.5%

Сырьевые материалы

FMIL
1.8%
FGRO
1.5%

Недвижимость

FMIL
1.1%
FGRO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Fidelity Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с CMCFMIL с IQMFMIL с LIRAXFMIL с VGT
Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FXAIXFGRO с AKREXFGRO с FTECFGRO с FSKAX

Доходность на риск

FMIL vs. FGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FGRO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c FGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILFGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.14

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.82

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.75

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

10.74

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. FGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRO равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и FGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILFGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.14

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.50

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.44

+0.74

Просадки

Сравнение просадок FMIL и FGRO

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FGRO в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и FGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILFGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-44.52%

+24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-14.23%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-26.72%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-44.52%

+24.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-14.26%

+11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.63%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и FGRO

Текущая волатильность для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) составляет 3.15%, в то время как у Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что FMIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILFGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.54%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

14.11%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

18.28%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

25.33%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

25.38%

-7.74%

Сравнение комиссий FMIL и FGRO

И FMIL, и FGRO имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и FGRO

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как FGRO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FMIL and FGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGRO has higher volatility (4.54%) compared to FMIL (3.15%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs FGRO's -44.52%.

On 5-year performance, FMIL leads with 16.04% vs 12.69% for FGRO. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, FMIL has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMIL has performed better with a 16.04% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMIL and FGRO have the same expense ratio: 0.59% per year.

FMIL has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.13% for FGRO.

FMIL is categorized as Large Cap Blend Equities, while FGRO is Global Equities.

FMIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и FGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор