PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с CMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIL с CMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Commercial Metals Company (CMC).

FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIL и CMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Commercial Metals Company (CMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIL и CMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
CMC
Commercial Metals Company		-8.96%41.52%0.41%4.99%35.05%79.83%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у CMC с доходностью -8.96%.

FMIL

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

CMC

1 день
2.34%
1 месяц
-14.58%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
7.22%
1 год
35.02%
3 года*
10.06%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Commercial Metals Company

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAXFMIL с VGT
Часто сравнивают с CMC:
CMC с NUECMC с CFCMC с STLDCMC с BCCCMC с SPYCMC с GGBCMC с V

Доходность на риск

FMIL vs. CMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CMC
Ранг доходности на риск CMC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c CMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILCMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.94

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.48

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.26

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

4.56

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. CMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMC равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и CMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILCMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.94

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.48

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.35

+0.70

Корреляция

Корреляция между FMIL и CMC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и CMC

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности CMC в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMC
Commercial Metals Company		0.86%1.04%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%

Просадки

Сравнение просадок FMIL и CMC

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и CMC.

Загрузка...

Показатели просадок

FMILCMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-83.77%

+64.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-29.96%

+18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-37.63%

+17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-24.44%

+18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-23.56%

+20.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

8.30%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и CMC

Текущая волатильность для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) составляет 6.15%, в то время как у Commercial Metals Company (CMC) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что FMIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMILCMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

13.08%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

25.93%

-15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

37.67%

-18.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

35.56%

-18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

39.65%

-21.87%