PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMIL с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMIL и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIL и FLRG


2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF
-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%16.62%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
-2.06%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.53%

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у FLRG с доходностью -2.06%.


FMIL

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*

FLRG

1 день
0.63%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-3.00%
1 год
13.12%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity New Millennium ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Сравнение комиссий FMIL и FLRG

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLRG в 0.29%.


Доходность на риск

FMIL vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMILFLRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.84

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.31

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.24

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

5.70

+1.65

FMIL vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMILFLRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.84

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.92

+0.13

Корреляция

Корреляция между FMIL и FLRG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и FLRG

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FLRG в 1.50%


TTM202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF
1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
1.50%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%

Просадки

Сравнение просадок FMIL и FLRG

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и FLRG.


Загрузка...

Показатели просадок


FMILFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-19.64%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-10.72%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-19.64%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.56%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.84%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.33%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и FLRG

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMILFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.20%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

7.94%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

15.63%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.21%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

15.15%

+2.63%