PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с FLRG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FMIL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index. FMIL is actively managed, while FLRG is passively managed. Over the past 5 years, FMIL returned 15.85%/yr vs 13.03%/yr for FLRG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for FLRG.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у FLRG с доходностью 9.13%.

FMIL

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—

FLRG

1 день
-0.37%
1 месяц
4.02%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.95%
1 год
18.92%
3 года*
19.48%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIL и FLRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%16.62%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.13%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.53%

Correlation

The correlation between FMIL and FLRG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.86

The correlation between FMIL and FLRG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMIL и FLRG

Секторы
FMIL
FLRG

Технологии

32.4%
34.7%

Коммуникационные услуги

11.9%
10.3%

Финансовые услуги

11.1%
12.3%

Промышленность

10.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.7%

Здравоохранение

8.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.6%

Энергетика

4.6%
4.8%

Коммунальные услуги

2.5%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Недвижимость

1.1%
2.1%

Технологии

FMIL
32.4%
FLRG
34.7%

Коммуникационные услуги

FMIL
11.9%
FLRG
10.3%

Финансовые услуги

FMIL
11.1%
FLRG
12.3%

Промышленность

FMIL
10.8%
FLRG
7.7%

Потребительский циклический сектор

FMIL
10.4%
FLRG
10.7%

Здравоохранение

FMIL
8.2%
FLRG
9.2%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.7%
FLRG
4.6%

Энергетика

FMIL
4.6%
FLRG
4.8%

Коммунальные услуги

FMIL
2.5%
FLRG
1.2%

Сырьевые материалы

FMIL
1.8%
FLRG
2.5%

Недвижимость

FMIL
1.1%
FLRG
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с CMCFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAXFMIL с VGT
Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTECFLRG с VTI

Доходность на риск

FMIL vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILFLRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.88

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.67

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.65

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

10.46

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRG равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILFLRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.88

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.04

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FMIL и FLRG

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и FLRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-19.64%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-7.16%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-16.53%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-19.64%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.37%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.74%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.81%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и FLRG

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.42%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.57%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

10.14%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.18%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

15.02%

+2.63%

Сравнение комиссий FMIL и FLRG

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLRG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и FLRG

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FLRG в 1.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.34%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Часто задаваемые вопросы

FMIL and FLRG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIL has higher volatility (3.15%) compared to FLRG (2.42%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs FLRG's -19.64%.

On 5-year performance, FMIL leads with 15.85% vs 13.03% for FLRG. On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMIL has performed better with a 15.85% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for FMIL.

FLRG has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.00% for FMIL.

FMIL is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLRG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.29% for FLRG.

FMIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и FLRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор