PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both exchange-traded funds - FMIL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMIL returned 15.85%/yr vs 22.22%/yr for IQM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

FMIL

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIL и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%59.62%

Correlation

The correlation between FMIL and IQM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.73

The correlation between FMIL and IQM shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMIL и IQM

Секторы
FMIL
IQM

Технологии

32.4%
65.9%

Коммуникационные услуги

11.9%
2.1%

Финансовые услуги

11.1%

-

Промышленность

10.8%
19.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
4.1%

Здравоохранение

8.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

4.6%
2.7%

Коммунальные услуги

2.5%
3.3%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

FMIL
32.4%
IQM
65.9%

Коммуникационные услуги

FMIL
11.9%
IQM
2.1%

Финансовые услуги

FMIL
11.1%
IQM

-

Промышленность

FMIL
10.8%
IQM
19.9%

Потребительский циклический сектор

FMIL
10.4%
IQM
4.1%

Здравоохранение

FMIL
8.2%
IQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.7%
IQM

-

Энергетика

FMIL
4.6%
IQM
2.7%

Коммунальные услуги

FMIL
2.5%
IQM
3.3%

Сырьевые материалы

FMIL
1.8%
IQM

-

Недвижимость

FMIL
1.1%
IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с CMCFMIL с FGROFMIL с LIRAXFMIL с VGT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPCIQM с FBOT

Доходность на риск

FMIL vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.67

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.11

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

5.13

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

16.79

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.67

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.96

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FMIL и IQM

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-44.91%

+25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-14.71%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-30.42%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-44.91%

+25.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.37%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-12.25%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.49%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и IQM

Текущая волатильность для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) составляет 3.15%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что FMIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

9.20%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

22.92%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

28.27%

-15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

28.91%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

30.72%

-13.07%

Сравнение комиссий FMIL и IQM

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и IQM

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FMIL and IQM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to FMIL (3.15%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs 15.85% for FMIL. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMIL has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs 15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FMIL.

FMIL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for IQM.

FMIL is categorized as Large Cap Blend Equities, while IQM is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор