PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIL с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

FMIL и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIL и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIL и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%59.62%

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

FMIL

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с CMCFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с LIRAXFMIL с VGT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPYIQM с ARKQ

Сравнение комиссий FMIL и IQM

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

FMIL
Fidelity New Millennium ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

FMIL vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.72

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.33

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.00

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

12.47

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.72

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.54

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.78

+0.27

Корреляция

Корреляция между FMIL и IQM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и IQM

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FMIL и IQM

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

FMILIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-44.91%

+25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-14.71%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-44.91%

+25.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-6.86%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-12.55%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.72%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и IQM

Текущая волатильность для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) составляет 6.15%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FMIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMILIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

12.71%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

23.53%

-13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

33.40%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

28.67%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

30.73%

-12.95%