PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIJX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIJX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund (FMIJX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIJX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIJX
FMI International Fund		-4.05%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 5.15% против 9.04% соответственно.

FMIJX

1 день
1.80%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-3.39%
1 год
5.42%
3 года*
7.18%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.15%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FIVLXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с VIHAXFMIJX с FSPSXFMIJX с FUSIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FMIJX и PPYPX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FMIJX
FMI International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FMIJX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIJX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIJXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.24

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.85

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.83

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

13.07

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIJX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIJXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.24

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между FMIJX и PPYPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и PPYPX

Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIJX
FMI International Fund		13.64%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и PPYPX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIJXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.45%

-42.48%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-10.21%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-35.65%

+13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.45%

-42.48%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-4.08%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-10.28%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.43%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и PPYPX

FMI International Fund (FMIJX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIJXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.49%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.15%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

15.41%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

19.61%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

19.08%

-4.02%