PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIJX с MFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIJX с MFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund (FMIJX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX).

FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и MFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIJX и MFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIJX
FMI International Fund		-4.05%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		-8.42%15.74%6.95%18.38%-34.47%13.14%32.33%30.27%-5.21%44.78%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у MFAIX с доходностью -8.42%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям MFAIX по среднегодовой доходности: 5.15% против 9.36% соответственно.

FMIJX

1 день
1.80%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-3.39%
1 год
5.42%
3 года*
7.18%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.15%

MFAIX

1 день
3.96%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-7.69%
1 год
3.75%
3 года*
4.44%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FIVLXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с VIHAXFMIJX с FSPSXFMIJX с FUSIX
Часто сравнивают с MFAIX:
MFAIX с QQQMFAIX с VTIMFAIX с WCMIXMFAIX с DGEIXMFAIX с DBEFMFAIX с FSPSXMFAIX с VOO

Сравнение комиссий FMIJX и MFAIX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии MFAIX в 1.01%.

MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio
FMIJX
FMI International Fund

Доходность на риск

FMIJX vs. MFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MFAIX
Ранг доходности на риск MFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIJX c MFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIJXMFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.20

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.43

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.19

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

0.74

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIJX vs. MFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа MFAIX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и MFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIJXMFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между FMIJX и MFAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и MFAIX

Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, тогда как MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIJX
FMI International Fund		13.64%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.00%0.00%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.26%1.75%2.03%1.67%15.04%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и MFAIX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки MFAIX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и MFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIJXMFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.45%

-47.98%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-15.56%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-47.98%

+26.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.45%

-47.98%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-17.25%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-9.14%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.04%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и MFAIX

Текущая волатильность для FMI International Fund (FMIJX) составляет 6.11%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIJXMFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

8.35%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

13.55%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

20.00%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

21.56%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

19.17%

-4.11%