Сравнение MFAIX с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MFAIX и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFAIX и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | -8.42% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MFAIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции MFAIX уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.84% соответственно.
MFAIX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 9.36%
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFAIX и DBEF
MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
MFAIX vs. DBEF — Ранг доходности на риск
MFAIX
DBEF
Сравнение MFAIX c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFAIX | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.38 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.95 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.92 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 8.42 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFAIX | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.38 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.94 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MFAIX и DBEF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFAIX и DBEF
MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок MFAIX и DBEF
Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFAIX | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -32.46% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -11.87% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -14.95% | -33.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -32.46% | -15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -4.33% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -4.77% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.72% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFAIX и DBEF
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFAIX | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 5.97% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 9.46% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 16.60% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 13.63% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 15.82% | +3.35% |