PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFAIX с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFAIX с DBEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both funds - MFAIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Over the past 10 years, MFAIX returned 10.23%/yr vs 12.12%/yr for DBEF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFAIX charges 1.01%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности MFAIX и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFAIX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции MFAIX уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.12% соответственно.

MFAIX

1 день
-0.11%
1 месяц
5.89%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.22%
3 года*
8.00%
5 лет*
0.24%
10 лет*
10.23%

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFAIX и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		1.58%15.74%6.95%18.38%-34.47%13.14%32.33%30.27%-5.21%44.78%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.25%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between MFAIX and DBEF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.71

The correlation between MFAIX and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с MFAIX:
MFAIX с DGEIXMFAIX с WCMIXMFAIX с VTIMFAIX с FMIJXMFAIX с QQQMFAIX с PRGSXMFAIX с FSPSX
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZX

Доходность на риск

MFAIX vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFAIX
Ранг доходности на риск MFAIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFAIX c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAIXDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.99

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.80

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.62

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

11.01

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFAIX vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFAIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа DBEF равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFAIX и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAIXDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.99

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.96

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MFAIX и DBEF

Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFAIXDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-32.46%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-9.41%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.07%

-14.62%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-14.95%

-33.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-32.46%

-15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-0.47%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-4.74%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

2.23%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MFAIX и DBEF

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFAIXDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.99%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

10.14%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

12.37%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

13.74%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

15.79%

+3.55%

Сравнение комиссий MFAIX и DBEF

MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFAIX и DBEF

MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.00%0.00%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.26%1.75%2.03%1.67%15.04%

Часто задаваемые вопросы

MFAIX and DBEF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFAIX has higher volatility (6.01%) compared to DBEF (3.99%). In terms of maximum drawdown, MFAIX dropped -47.98% vs DBEF's -32.46%.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFAIX и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор