PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFAIX с DBEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFAIX с DBEF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).

MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFAIX или DBEF.

Корреляция

Корреляция между MFAIX и DBEF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFAIX и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFAIX:

0.92

DBEF:

0.48

Коэф-т Сортино

MFAIX:

1.39

DBEF:

0.79

Коэф-т Омега

MFAIX:

1.18

DBEF:

1.11

Коэф-т Кальмара

MFAIX:

0.55

DBEF:

0.57

Коэф-т Мартина

MFAIX:

3.85

DBEF:

2.50

Индекс Язвы

MFAIX:

4.62%

DBEF:

3.34%

Дневная вол-ть

MFAIX:

20.07%

DBEF:

16.98%

Макс. просадка

MFAIX:

-48.49%

DBEF:

-32.46%

Текущая просадка

MFAIX:

-16.11%

DBEF:

-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, MFAIX показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции MFAIX уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 6.93% против 8.16% соответственно.

MFAIX

С начала года

13.41%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

14.28%

1 год

18.29%

5 лет

8.05%

10 лет

6.93%

DBEF

С начала года

7.27%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

8.33%

1 год

8.16%

5 лет

15.45%

10 лет

8.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFAIX и DBEF

MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFAIX и DBEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности MFAIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг риск-скорректированной доходности DBEF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFAIX c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFAIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа DBEF равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFAIX и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFAIX и DBEF

Дивидендная доходность MFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DBEF в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.12%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.13%1.75%2.03%1.67%15.50%2.64%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		1.20%1.29%4.45%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.56%3.70%5.09%

Просадки

Сравнение просадок MFAIX и DBEF

Максимальная просадка MFAIX за все время составила -48.49%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и DBEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFAIX и DBEF

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеют волатильность 4.68% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...