PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFAIX с WCMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFAIX с WCMIX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX).

MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. WCMIX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFAIX или WCMIX.

Корреляция

Корреляция между MFAIX и WCMIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFAIX и WCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFAIX:

0.92

WCMIX:

0.05

Коэф-т Сортино

MFAIX:

1.39

WCMIX:

0.22

Коэф-т Омега

MFAIX:

1.18

WCMIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

MFAIX:

0.55

WCMIX:

0.04

Коэф-т Мартина

MFAIX:

3.85

WCMIX:

0.13

Индекс Язвы

MFAIX:

4.62%

WCMIX:

8.98%

Дневная вол-ть

MFAIX:

20.07%

WCMIX:

23.62%

Макс. просадка

MFAIX:

-48.49%

WCMIX:

-42.39%

Текущая просадка

MFAIX:

-16.11%

WCMIX:

-15.46%

Доходность по периодам

С начала года, MFAIX показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у WCMIX с доходностью 15.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFAIX имеют среднегодовую доходность 6.93%, а акции WCMIX немного впереди с 7.10%.

MFAIX

С начала года

13.41%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

14.28%

1 год

18.29%

5 лет

8.05%

10 лет

6.93%

WCMIX

С начала года

15.40%

1 месяц

12.50%

6 месяцев

-1.46%

1 год

1.12%

5 лет

7.79%

10 лет

7.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFAIX и WCMIX

MFAIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии WCMIX в 1.04%.

WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFAIX и WCMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности MFAIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
WCMIX
Ранг риск-скорректированной доходности WCMIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFAIX c WCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFAIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа WCMIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFAIX и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFAIX и WCMIX

Дивидендная доходность MFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности WCMIX в 11.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.12%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.13%1.75%2.03%1.67%15.50%2.64%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		11.08%12.78%0.65%0.11%4.60%1.42%0.22%4.17%0.46%2.09%1.20%0.54%

Просадки

Сравнение просадок MFAIX и WCMIX

Максимальная просадка MFAIX за все время составила -48.49%, что больше максимальной просадки WCMIX в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и WCMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFAIX и WCMIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...