Сравнение MFAIX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MFAIX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFAIX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | -11.91% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.95% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MFAIX показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFAIX имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции FSPSX немного впереди с 8.97%.
MFAIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -14.58%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 8.94%
FSPSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFAIX и FSPSX
MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
MFAIX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
MFAIX
FSPSX
Сравнение MFAIX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFAIX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.39 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.90 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.94 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.43 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFAIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.39 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.53 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MFAIX и FSPSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFAIX и FSPSX
MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.12% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок MFAIX и FSPSX
Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFAIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -33.69% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -11.39% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -29.41% | -18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -33.69% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.40% | -8.22% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -6.60% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.97% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFAIX и FSPSX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) составляет 7.13%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFAIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.65% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 11.01% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 17.00% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 15.82% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.49% | +2.64% |