Сравнение MFAIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MFAIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFAIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | -8.42% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MFAIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MFAIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.36% против 18.99% соответственно.
MFAIX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 9.36%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFAIX и QQQ
MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
MFAIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MFAIX
QQQ
Сравнение MFAIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFAIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.07 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.66 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.00 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 7.32 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFAIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.07 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.59 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MFAIX и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFAIX и QQQ
MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MFAIX и QQQ
Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFAIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -82.97% | +34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -12.62% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -35.12% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -35.12% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -7.86% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -32.99% | +23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.44% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFAIX и QQQ
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFAIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.61% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.82% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 22.70% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 22.38% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 22.25% | -3.08% |