Сравнение MFAIX с PRGSX
MFAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio) and PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) are both mutual funds - MFAIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRGSX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MFAIX returned 10.23%/yr vs 16.95%/yr for PRGSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MFAIX charges 1.01%/yr vs 0.82%/yr for PRGSX.
Доходность
Сравнение доходности MFAIX и PRGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFAIX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у PRGSX с доходностью 23.78%. За последние 10 лет акции MFAIX уступали акциям PRGSX по среднегодовой доходности: 10.23% против 16.95% соответственно.
MFAIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 10.23%
PRGSX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 23.78%
- 6 месяцев
- 24.65%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение доходности по годам MFAIX и PRGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 1.58% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 23.78% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
Correlation
The correlation between MFAIX and PRGSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between MFAIX and PRGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFAIX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск
MFAIX
PRGSX
Сравнение MFAIX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFAIX | PRGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.48 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 14.22 | -13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFAIX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.48 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.52 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MFAIX и PRGSX
Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и PRGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFAIX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -64.06% | +16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -12.77% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.07% | -21.13% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -38.11% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -38.11% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | 0.00% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -13.48% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 3.11% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFAIX и PRGSX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFAIX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.50% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 14.84% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 17.93% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 19.66% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 19.77% | -0.43% |
Сравнение комиссий MFAIX и PRGSX
MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PRGSX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFAIX и PRGSX
MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 7.76% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
MFAIX and PRGSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFAIX has higher volatility (6.01%) compared to PRGSX (5.50%). In terms of maximum drawdown, MFAIX dropped -47.98% vs PRGSX's -64.06%.
PRGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFAIX и PRGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор