Сравнение FMIJX с FPAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund (FMIJX) и FPA Global Equity ETF (FPAG).

FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. FPAG - это активно управляемый фонд от FPA. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и FPAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и FPA Global Equity ETF (FPAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIJX и FPAG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
FMIJX FMI International Fund	-4.05%	8.57%	6.99%	21.81%	-18.67%	3.58%
FPAG FPA Global Equity ETF	-1.48%	25.17%	15.64%	29.55%	-17.87%	2.93%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у FPAG с доходностью -1.48%.

FMIJX

1 день: 1.80%

1 месяц: -8.34%

С начала года: -4.05%

6 месяцев: -3.39%

1 год: 5.42%

3 года*: 7.18%

5 лет*: 3.01%

10 лет*: 5.15%

FPAG

1 день: 0.74%

1 месяц: -6.59%

С начала года: -1.48%

6 месяцев: 2.35%

1 год: 23.55%

3 года*: 19.25%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

FMI International Fund

Название символа

FPA Global Equity ETF

Часто сравнивают с FMIJX:

FMIJX с FIGRX FMIJX с FIVLX FMIJX с FSENX FMIJX с GSIFX FMIJX с VIHAX FMIJX с FSPSX FMIJX с FUSIX

Часто сравнивают с FPAG:

FPAG с VTI FPAG с FPACX FPAG с AVDE FPAG с VOO FPAG с AVDV FPAG с DFAI FPAG с AOA

Сравнение комиссий FMIJX и FPAG

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FPAG в 0.49%.

FMIJX

FMI International Fund

FPAG

FPA Global Equity ETF

Доходность на риск

FMIJX vs. FPAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMIJX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPAG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIJX c FPAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и FPA Global Equity ETF (FPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FMIJX	FPAG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.32	1.21	-0.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.58	1.80	-1.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.26	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.33	1.92	-1.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.27	7.02	-5.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIJX vs. FPAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FPAG равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и FPAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FMIJX	FPAG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32	1.21	-0.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.57	-0.11

Корреляция

Корреляция между FMIJX и FPAG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и FPAG

Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности FPAG в 1.54%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FMIJX FMI International Fund	13.64%	13.09%	0.00%	0.00%	4.43%	3.46%	0.00%	3.55%	7.43%	0.28%	3.76%	1.84%
FPAG FPA Global Equity ETF	1.54%	1.99%	1.42%	1.51%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и FPAG

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что больше максимальной просадки FPAG в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FPAG.

Загрузка...

Показатели просадок

	FMIJX	FPAG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.45%	-28.43%	-9.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.46%	-12.31%	-1.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.77%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.45%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.02%	-8.53%	-1.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.65%	-6.51%	+1.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.51%	3.37%	+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и FPAG

Текущая волатильность для FMI International Fund (FMIJX) составляет 6.11%, в то время как у FPA Global Equity ETF (FPAG) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FMIJX	FPAG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.11%	6.47%	-0.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.40%	11.03%	-0.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.15%	19.56%	-2.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.15%	19.50%	-5.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.06%	19.50%	-4.44%

Сравнение FMIJX с FPAG

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и FPAG

Сравнение доходности по годам FMIJX и FPAG

Доходность по периодам

FMIJX

FPAG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FMIJX и FPAG

Доходность на риск

FMIJX vs. FPAG — Ранг доходности на риск

FMIJX

FPAG

Сравнение FMIJX c FPAG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FMIJX vs. FPAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и FPAG

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и FPAG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и FPAG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)