Сравнение FMIJX с FPAG
FMIJX (FMI International Fund) and FPAG (FPA Global Equity ETF) are both funds - FMIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by FMI Funds, while FPAG is a Global Equities fund actively managed by FPA. Over the past 3 years, FMIJX returned 9.07%/yr vs 20.59%/yr for FPAG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIJX charges 0.94%/yr vs 0.49%/yr for FPAG.
Доходность
Сравнение доходности FMIJX и FPAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMIJX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у FPAG с доходностью 7.60%.
FMIJX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 6.17%
FPAG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMIJX и FPAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMIJX FMI International Fund | 4.85% | 8.57% | 6.99% | 21.81% | -18.67% | 3.53% |
FPAG FPA Global Equity ETF | 7.60% | 25.17% | 15.64% | 29.55% | -17.87% | 3.26% |
Correlation
The correlation between FMIJX and FPAG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between FMIJX and FPAG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIJX vs. FPAG — Ранг доходности на риск
FMIJX
FPAG
Сравнение FMIJX c FPAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и FPA Global Equity ETF (FPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMIJX | FPAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.72 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 6.45 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMIJX и FPAG
Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что больше максимальной просадки FPAG в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FPAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIJX | FPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.45% | -28.43% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -12.14% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -18.06% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.68% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -6.30% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.23% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIJX и FPAG
Текущая волатильность для FMI International Fund (FMIJX) составляет 4.68%, в то время как у FPA Global Equity ETF (FPAG) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIJX | FPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.38% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 12.16% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 15.13% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 19.41% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 19.41% | -4.26% |
Сравнение комиссий FMIJX и FPAG
FMIJX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FPAG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIJX и FPAG
Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности FPAG в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIJX FMI International Fund | 12.48% | 13.09% | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 3.46% | 0.00% | 3.55% | 7.43% | 0.28% | 3.76% | 1.84% |
FPAG FPA Global Equity ETF | 1.35% | 1.99% | 1.42% | 1.51% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMIJX and FPAG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPAG has higher volatility (5.38%) compared to FMIJX (4.68%). In terms of maximum drawdown, FMIJX dropped -37.45% vs FPAG's -28.43%.
FPAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMIJX и FPAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор