PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIHX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIHX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIHX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Large Cap Fund (FMIHX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIHX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIHX
FMI Large Cap Fund		-5.25%6.21%10.17%21.03%-14.73%18.40%10.23%23.66%-4.10%15.90%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, FMIHX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

FMIHX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-0.87%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.82%
10 лет*
8.76%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Large Cap Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с FMIHX:
FMIHX с VTIFMIHX с FGRIXFMIHX с VOOFMIHX с SPYFMIHX с SCHXFMIHX с VUGFMIHX с SWPPX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий FMIHX и YFSIX

FMIHX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
FMIHX
FMI Large Cap Fund

Доходность на риск

FMIHX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIHX
Ранг доходности на риск FMIHX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIHX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIHX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIHX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIHX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIHX: 66
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIHX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIHXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.99

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.16

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.36

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

4.42

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIHX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIHX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIHX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIHXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.99

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.23

Корреляция

Корреляция между FMIHX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIHX и YFSIX

Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIHX
FMI Large Cap Fund		16.72%15.84%13.22%10.54%22.62%17.10%11.56%7.77%20.37%9.27%7.48%11.02%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIHX и YFSIX

Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.80%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIHXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.80%

-35.10%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-14.20%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-25.14%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-11.03%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.93%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.38%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIHX и YFSIX

Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.50%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIHXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

9.23%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

19.89%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

21.29%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

15.11%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.20%

+1.38%