Сравнение FMIEX с OGIIX
FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) and OGIIX (Invesco Global Opportunities Fund Class R6) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, FMIEX returned 11.49%/yr vs 6.68%/yr for OGIIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIEX charges 1.10%/yr vs 0.73%/yr for OGIIX.
Доходность
Сравнение доходности FMIEX и OGIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMIEX показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у OGIIX с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции OGIIX по среднегодовой доходности: 11.49% против 6.68% соответственно.
FMIEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 11.49%
OGIIX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 13.34%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам FMIEX и OGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 13.17% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
OGIIX Invesco Global Opportunities Fund Class R6 | 14.58% | 7.52% | -7.11% | 17.76% | -41.39% | 0.37% | 40.35% | 28.27% | -17.93% | 53.25% |
Correlation
The correlation between FMIEX and OGIIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г. | 0.64 |
The correlation between FMIEX and OGIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIEX vs. OGIIX — Ранг доходности на риск
FMIEX
OGIIX
Сравнение FMIEX c OGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIEX | OGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.25 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.35 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 8.53 | +8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIEX | OGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.40 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.22 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FMIEX и OGIIX
Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что меньше максимальной просадки OGIIX в -54.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и OGIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIEX | OGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.85% | -54.36% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -10.05% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | -25.11% | +15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -52.29% | +33.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -54.36% | +15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -30.91% | +29.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -17.70% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.65% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIEX и OGIIX
Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 2.82%, в то время как у Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIEX | OGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.81% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 14.26% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 16.85% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 22.54% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 22.55% | -6.83% |
Сравнение комиссий FMIEX и OGIIX
FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OGIIX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIEX и OGIIX
Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности OGIIX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 5.05% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
OGIIX Invesco Global Opportunities Fund Class R6 | 0.43% | 0.49% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 5.09% | 8.65% | 5.99% | 10.64% | 2.28% | 8.22% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
FMIEX and OGIIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGIIX has higher volatility (4.81%) compared to FMIEX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FMIEX dropped -49.85% vs OGIIX's -54.36%.
FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMIEX и OGIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор