Сравнение OGIIX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
OGIIX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности OGIIX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIIX Invesco Global Opportunities Fund Class R6 | -2.68% | 7.52% | -7.11% | 17.76% | -41.39% | 0.37% | 40.35% | 28.27% | -17.93% | 53.25% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 5.89% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIIX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции OGIIX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 5.79% против 9.87% соответственно.
OGIIX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 5.79%
GLIFX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIIX и GLIFX
OGIIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
OGIIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
OGIIX
GLIFX
Сравнение OGIIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.23 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.83 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.74 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 11.44 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.23 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 1.14 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.75 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.85 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между OGIIX и GLIFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIIX и GLIFX
Дивидендная доходность OGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности GLIFX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIIX Invesco Global Opportunities Fund Class R6 | 0.50% | 0.49% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 5.09% | 8.65% | 5.99% | 10.64% | 2.28% | 8.22% | 1.07% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.37% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок OGIIX и GLIFX
Максимальная просадка OGIIX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIIX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -29.65% | -24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -9.00% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.29% | -17.15% | -35.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.36% | -29.65% | -24.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.31% | -7.05% | -34.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.50% | -3.35% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.16% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIIX и GLIFX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что OGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 4.58% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 7.35% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 10.71% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 10.70% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 13.25% | +9.22% |