Сравнение FMIEX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIEX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIEX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIEX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.93% соответственно.
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIEX и GMGEX
FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
FMIEX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
FMIEX
GMGEX
Сравнение FMIEX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIEX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.94 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.63 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.59 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 11.30 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIEX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.94 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.55 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.22 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FMIEX и GMGEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIEX и GMGEX
Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок FMIEX и GMGEX
Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIEX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.85% | -58.47% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -11.62% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -28.58% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -34.98% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -6.81% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -16.84% | +10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.66% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIEX и GMGEX
Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 3.91%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIEX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 6.09% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 9.78% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 15.72% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 14.74% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.02% | -0.29% |