PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIEX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIEX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIEX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.98% соответственно.

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с SPYFMIEX с RPGEXFMIEX с PORTXFMIEX с CWGIXFMIEX с NALFX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий FMIEX и GLIFX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

FMIEX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIEXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.28

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.90

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.78

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

11.41

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIEX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLIFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIEXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.85

-0.27

Корреляция

Корреляция между FMIEX и GLIFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и GLIFX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и GLIFX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIEXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-29.65%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-9.00%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-17.15%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-29.65%

-9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-6.13%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-3.35%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.19%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и GLIFX

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 3.91%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIEXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.77%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

7.40%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

10.73%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

10.71%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

13.25%

+2.48%