Сравнение FMIEX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIEX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIEX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 9.01% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIEX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIEX и GCCHX
FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
FMIEX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
FMIEX
GCCHX
Сравнение FMIEX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIEX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.55 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 3.20 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.57 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 16.21 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIEX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.55 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.05 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FMIEX и GCCHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIEX и GCCHX
Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMIEX и GCCHX
Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIEX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.85% | -54.32% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -14.89% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -54.32% | +35.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -9.81% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -14.11% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 4.20% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIEX и GCCHX
Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 3.91%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIEX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 9.28% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 17.44% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 27.93% | -16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 26.92% | -14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 25.23% | -9.50% |