PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGKX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMGKX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FMGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMGKX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGKX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		-7.56%16.35%32.08%31.15%-27.11%27.08%28.49%31.42%-5.67%-0.21%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FMGKX показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

FMGKX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.37%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.06%
10 лет*
14.00%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund Class K

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FMGKX:
FMGKX с FMGAXFMGKX с FMAGXFMGKX с FCNKXFMGKX с FXAIXFMGKX с FSKAXFMGKX с VINIXFMGKX с VOT
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FMGKX и SWLGX

FMGKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FMGKX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGKX
Ранг доходности на риск FMGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGKX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGKX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGKX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGKX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGKXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.83

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.17

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

4.02

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGKX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGKX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGKX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGKXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.27

Корреляция

Корреляция между FMGKX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGKX и SWLGX

Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		15.04%13.90%9.26%11.80%5.08%7.07%0.30%15.04%10.95%9.74%2.87%7.69%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMGKX и SWLGX

Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMGKXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-32.69%

-26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-16.16%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-32.69%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-13.03%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-7.13%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.69%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGKX и SWLGX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) составляет 6.28%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FMGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMGKXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.73%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

12.40%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

22.57%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

21.52%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

22.81%

-2.67%