Сравнение FMGKX с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
FMGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FMGKX и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMGKX и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGKX Fidelity Magellan Fund Class K | -7.56% | 16.35% | 32.08% | 31.15% | -27.11% | 27.08% | 28.49% | 31.42% | -5.67% | 26.60% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FMGKX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью -6.47%. За последние 10 лет акции FMGKX превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 14.00% против 10.76% соответственно.
FMGKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 14.00%
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMGKX и VOT
FMGKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
FMGKX vs. VOT — Ранг доходности на риск
FMGKX
VOT
Сравнение FMGKX c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMGKX | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.31 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.59 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.45 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 1.40 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMGKX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.31 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.20 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FMGKX и VOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMGKX и VOT
Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности VOT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGKX Fidelity Magellan Fund Class K | 15.04% | 13.90% | 9.26% | 11.80% | 5.08% | 7.07% | 0.30% | 15.04% | 10.95% | 9.74% | 2.87% | 7.69% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок FMGKX и VOT
Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMGKX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -60.16% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -15.96% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -37.19% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -37.19% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -12.28% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -10.01% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 5.16% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMGKX и VOT
Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) составляет 6.28%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что FMGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMGKX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.63% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 12.39% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 21.04% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 21.33% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 20.92% | -0.78% |