PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGKX с FMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMGKX с FMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX).

FMGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FMGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FMGKX и FMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGKX и FMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		-7.56%16.35%32.08%31.15%-27.11%27.08%28.49%31.42%-5.67%26.60%
FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A		0.13%7.92%0.07%4.27%-12.82%-1.52%4.06%6.05%0.43%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, FMGKX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у FMGAX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции FMGKX превзошли акции FMGAX по среднегодовой доходности: 14.00% против 0.87% соответственно.

FMGKX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.37%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.06%
10 лет*
14.00%

FMGAX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.52%
3 года*
3.28%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund Class K

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A

Часто сравнивают с FMGKX:
FMGKX с FMAGXFMGKX с FCNKXFMGKX с FXAIXFMGKX с FSKAXFMGKX с VINIXFMGKX с VOTFMGKX с PRWAX
Часто сравнивают с FMGAX:
FMGAX с FSELXFMGAX с SCHGFMGAX с FZROXFMGAX с VBTIXFMGAX с FCNTXFMGAX с FNSOXFMGAX с VUSFX

Сравнение комиссий FMGKX и FMGAX

FMGKX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FMGAX в 0.79%.

FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K

Доходность на риск

FMGKX vs. FMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGKX
Ранг доходности на риск FMGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGKX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGKX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGKX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FMGAX
Ранг доходности на риск FMGAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGKX c FMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGKXFMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.07

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.51

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.71

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

4.88

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGKX vs. FMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGKX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FMGAX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGKX и FMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGKXFMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.06

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.17

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.77

-0.34

Корреляция

Корреляция между FMGKX и FMGAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGKX и FMGAX

Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности FMGAX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		15.04%13.90%9.26%11.80%5.08%7.07%0.30%15.04%10.95%9.74%2.87%7.69%
FMGAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A		3.28%3.57%3.19%2.92%1.14%0.48%2.06%2.25%2.22%2.26%2.28%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FMGKX и FMGAX

Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки FMGAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и FMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMGKXFMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-19.51%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-3.14%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-19.18%

-13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-19.51%

-13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-3.27%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-2.08%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.10%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGKX и FMGAX

Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что FMGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMGKXFMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

1.54%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

2.56%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

4.67%

+15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

6.75%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

5.10%

+15.04%