Сравнение FMGKX с VINIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).
FMGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FMGKX и VINIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMGKX и VINIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGKX Fidelity Magellan Fund Class K | -7.56% | 16.35% | 32.08% | 31.15% | -27.11% | 27.08% | 28.49% | 31.42% | -5.67% | 26.60% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | -4.35% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FMGKX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMGKX имеют среднегодовую доходность 14.00%, а акции VINIX немного впереди с 14.13%.
FMGKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 14.00%
VINIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMGKX и VINIX
FMGKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.
Доходность на риск
FMGKX vs. VINIX — Ранг доходности на риск
FMGKX
VINIX
Сравнение FMGKX c VINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMGKX | VINIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.97 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.52 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 7.30 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMGKX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FMGKX и VINIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMGKX и VINIX
Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности VINIX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGKX Fidelity Magellan Fund Class K | 15.04% | 13.90% | 9.26% | 11.80% | 5.08% | 7.07% | 0.30% | 15.04% | 10.95% | 9.74% | 2.87% | 7.69% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.80% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FMGKX и VINIX
Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и VINIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMGKX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -55.19% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -12.12% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -24.51% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -33.79% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -6.24% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -8.56% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.52% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMGKX и VINIX
Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FMGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMGKX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.35% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 9.53% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 18.32% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 16.90% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.04% | +2.10% |