PortfoliosLab logo
Сравнение FMGKX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMGKX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FMGKX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.20%
14.08%
FMGKX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMGKX:

1.46

FXAIX:

2.17

Коэф-т Сортино

FMGKX:

1.99

FXAIX:

2.88

Коэф-т Омега

FMGKX:

1.27

FXAIX:

1.40

Коэф-т Кальмара

FMGKX:

1.24

FXAIX:

3.30

Коэф-т Мартина

FMGKX:

7.63

FXAIX:

13.76

Индекс Язвы

FMGKX:

3.19%

FXAIX:

2.03%

Дневная вол-ть

FMGKX:

16.71%

FXAIX:

12.87%

Макс. просадка

FMGKX:

-59.38%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FMGKX:

-1.17%

FXAIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FMGKX показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции FMGKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 13.57% соответственно.


FMGKX

С начала года

6.68%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

12.20%

1 год

23.96%

5 лет

8.47%

10 лет

6.84%

FXAIX

С начала года

4.09%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

14.08%

1 год

27.41%

5 лет

15.01%

10 лет

13.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMGKX и FXAIX

FMGKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FMGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMGKX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMGKX
Ранг риск-скорректированной доходности FMGKX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMGKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGKX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGKX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMGKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMGKX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.462.17
Коэффициент Сортино FMGKX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.992.88
Коэффициент Омега FMGKX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.40
Коэффициент Кальмара FMGKX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.243.30
Коэффициент Мартина FMGKX, с текущим значением в 7.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.6313.76
FMGKX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FMGKX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.46
2.17
FMGKX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGKX и FXAIX

Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FXAIX в 1.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K
0.27%0.29%0.49%0.33%0.00%0.00%0.56%0.79%0.87%0.69%8.62%14.10%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.20%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%4.15%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FMGKX и FXAIX

Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.17%
0
FMGKX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FMGKX и FXAIX

Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FMGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.42%
4.10%
FMGKX
FXAIX