Сравнение FMGKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FMGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FMGKX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMGKX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGKX Fidelity Magellan Fund Class K | -7.56% | 16.35% | 32.08% | 31.15% | -27.11% | 27.08% | 28.49% | 31.42% | -5.67% | 26.60% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FMGKX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMGKX имеют среднегодовую доходность 14.00%, а акции FXAIX немного впереди с 14.08%.
FMGKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 14.00%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMGKX и FXAIX
FMGKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FMGKX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FMGKX
FXAIX
Сравнение FMGKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMGKX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.97 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.52 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 7.30 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMGKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FMGKX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMGKX и FXAIX
Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGKX Fidelity Magellan Fund Class K | 15.04% | 13.90% | 9.26% | 11.80% | 5.08% | 7.07% | 0.30% | 15.04% | 10.95% | 9.74% | 2.87% | 7.69% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FMGKX и FXAIX
Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMGKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -33.79% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -12.13% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -24.50% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -33.79% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -6.23% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -3.83% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.53% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMGKX и FXAIX
Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FMGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMGKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.34% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 9.53% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 18.32% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 16.92% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.05% | +2.09% |