Сравнение FMGKX с FMAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX).
FMGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г..
Доходность
Сравнение доходности FMGKX и FMAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMGKX и FMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGKX Fidelity Magellan Fund Class K | -7.56% | 16.35% | 32.08% | 31.15% | -27.11% | 27.08% | 28.49% | 31.42% | -5.67% | 26.60% |
FMAGX Fidelity Magellan Fund | -7.56% | 16.27% | 28.06% | 31.04% | -27.18% | 27.08% | 28.34% | 31.26% | -5.70% | 26.49% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FMGKX на уровне -7.56% и FMAGX на уровне -7.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMGKX имеют среднегодовую доходность 14.00%, а акции FMAGX немного отстают с 13.59%.
FMGKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 14.00%
FMAGX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMGKX и FMAGX
FMGKX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FMAGX в 0.68%.
Доходность на риск
FMGKX vs. FMAGX — Ранг доходности на риск
FMGKX
FMAGX
Сравнение FMGKX c FMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMGKX | FMAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.02 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 3.62 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMGKX | FMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FMGKX и FMAGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMGKX и FMAGX
Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что сопоставимо с доходностью FMAGX в 15.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGKX Fidelity Magellan Fund Class K | 15.04% | 13.90% | 9.26% | 11.80% | 5.08% | 7.07% | 0.30% | 15.04% | 10.95% | 9.74% | 2.87% | 7.69% |
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 15.04% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
Просадки
Сравнение просадок FMGKX и FMAGX
Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки FMAGX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и FMAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMGKX | FMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -71.14% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -14.00% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -33.13% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -33.13% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -11.17% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -15.00% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.94% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMGKX и FMAGX
Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеют волатильность 6.28% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMGKX | FMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.25% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 11.13% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 20.63% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 20.06% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 20.10% | +0.04% |