Сравнение FMGKX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FMGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FMGKX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMGKX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGKX Fidelity Magellan Fund Class K | -7.56% | 16.35% | 32.08% | 31.15% | -27.11% | 27.08% | 28.49% | 31.42% | -5.67% | 26.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FMGKX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMGKX имеют среднегодовую доходность 14.00%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.
FMGKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 14.00%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMGKX и SPY
FMGKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FMGKX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FMGKX
SPY
Сравнение FMGKX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMGKX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.53 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 7.27 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMGKX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FMGKX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMGKX и SPY
Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGKX Fidelity Magellan Fund Class K | 15.04% | 13.90% | 9.26% | 11.80% | 5.08% | 7.07% | 0.30% | 15.04% | 10.95% | 9.74% | 2.87% | 7.69% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FMGKX и SPY
Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMGKX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -55.19% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -12.05% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -24.50% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -33.72% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -5.53% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -9.09% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.54% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMGKX и SPY
Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FMGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMGKX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.35% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 9.50% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 19.06% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 17.06% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 17.92% | +2.22% |