PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGKX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMGKX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FMGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FMGKX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGKX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		-7.56%16.35%32.08%31.15%-27.11%27.08%28.49%31.42%-5.67%26.60%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, FMGKX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции FMGKX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.00% против 16.68% соответственно.

FMGKX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.37%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.06%
10 лет*
14.00%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund Class K

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FMGKX:
FMGKX с FMGAXFMGKX с FMAGXFMGKX с FCNKXFMGKX с FXAIXFMGKX с FSKAXFMGKX с VINIXFMGKX с VOT
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FMGKX и ADX

FMGKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

FMGKX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGKX
Ранг доходности на риск FMGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGKX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGKX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGKX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGKX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGKXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.47

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.18

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.56

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

11.81

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGKX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGKX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGKX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGKXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.47

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.09

+0.34

Корреляция

Корреляция между FMGKX и ADX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGKX и ADX

Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		15.04%13.90%9.26%11.80%5.08%7.07%0.30%15.04%10.95%9.74%2.87%7.69%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FMGKX и ADX

Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMGKXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-71.60%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-11.12%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-25.07%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-37.17%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-4.36%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-23.22%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.41%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGKX и ADX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) составляет 6.28%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FMGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMGKXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.64%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.77%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

18.76%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

17.23%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.96%

+2.18%