Сравнение FMFIX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
FMFIX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FMFIX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMFIX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 0.40% | 4.88% | 0.71% | 5.43% | -6.52% | -1.06% | 3.28% | 4.78% | 0.65% | 1.05% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FMFIX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции FMFIX уступали акциям VBISX по среднегодовой доходности: 1.24% против 1.77% соответственно.
FMFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.24%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMFIX и VBISX
FMFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
FMFIX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
FMFIX
VBISX
Сравнение FMFIX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMFIX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.53 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.48 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.65 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 9.58 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMFIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.53 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.34 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между FMFIX и VBISX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMFIX и VBISX
Дивидендная доходность FMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 3.67% | 3.49% | 0.71% | 2.75% | 1.35% | 0.37% | 1.22% | 1.44% | 2.45% | 1.25% | 0.58% | 0.39% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок FMFIX и VBISX
Максимальная просадка FMFIX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFIX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMFIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -8.79% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -1.54% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | -8.72% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -8.79% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.16% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.87% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.43% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMFIX и VBISX
RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеют волатильность 0.71% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMFIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.71% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 1.50% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 2.44% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 2.91% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 2.37% | +0.06% |