Сравнение FMFIX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
FMFIX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FMFIX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMFIX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 0.40% | 4.88% | 0.71% | 5.43% | -6.52% | -1.06% | 3.28% | 4.78% | 0.65% | 1.05% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FMFIX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции FMFIX уступали акциям DFEQX по среднегодовой доходности: 1.24% против 1.91% соответственно.
FMFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.24%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMFIX и DFEQX
FMFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
FMFIX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
FMFIX
DFEQX
Сравнение FMFIX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMFIX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 4.12 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 6.61 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.55 | -1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 4.59 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 20.66 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMFIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 4.12 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.93 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.13 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FMFIX и DFEQX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMFIX и DFEQX
Дивидендная доходность FMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 3.67% | 3.49% | 0.71% | 2.75% | 1.35% | 0.37% | 1.22% | 1.44% | 2.45% | 1.25% | 0.58% | 0.39% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FMFIX и DFEQX
Максимальная просадка FMFIX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFIX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMFIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -8.40% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.76% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | -8.40% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -8.40% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.55% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.96% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.17% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMFIX и DFEQX
RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что FMFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMFIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.46% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.66% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 0.91% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 2.06% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 1.70% | +0.73% |