Сравнение FMFIX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
FMFIX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FMFIX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMFIX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 0.20% | 4.88% | 0.71% | 5.43% | -6.52% | -1.06% | 3.28% | 4.78% | 0.65% | 1.05% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FMFIX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции FMFIX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.22% против 3.20% соответственно.
FMFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 1.22%
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMFIX и DFAIX
FMFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
FMFIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
FMFIX
DFAIX
Сравнение FMFIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMFIX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 3.57 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 5.96 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.07 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 8.64 | -5.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 34.01 | -19.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMFIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 3.57 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.21 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.26 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.08 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FMFIX и DFAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMFIX и DFAIX
Дивидендная доходность FMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 3.67% | 3.49% | 0.71% | 2.75% | 1.35% | 0.37% | 1.22% | 1.44% | 2.45% | 1.25% | 0.58% | 0.39% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок FMFIX и DFAIX
Максимальная просадка FMFIX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFIX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMFIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -5.63% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.47% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | -5.46% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -5.63% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.28% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.95% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.12% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMFIX и DFAIX
RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что FMFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMFIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.50% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 0.75% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 1.07% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 3.18% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 2.56% | -0.13% |